Vogelsang, Timothy J.: шукати на сайті Z-Library

Michael Conlin, Ted O'Donoghue and Timothy J. Vogelsang

Рік:

2013

Мова:

english

Файл:

PDF, 572 KB

english, 2013

Projection Bias in Catalog Orders

Журнал:

American Economic Review

Рік:

2007

Мова:

english

Файл:

PDF, 4.59 MB

english, 2007

Nonstationarity and Level Shifts with an Application to Purchasing Power Parity

Pierre Perron and Timothy J. Vogelsang

Журнал:

Рік:

1992

Мова:

english

Файл:

PDF, 637 KB

english, 1992

Unit Roots, Cointegration, and Structural Change

Журнал:

Timothy J. Vogelsang and Pierre Perron

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 126 KB

english, 2001

Symposium on Forecasting and Empirical Methods in Macroeconomics and Finance || Additional Tests for a Unit Root Allowing for a Break in the Trend Function at an Unknown Time

Журнал:

International Economic Review

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 590 KB

english, 1998

Heteroskedasticity-Autocorrelation Robust Standard Errors Using the Bartlett Kernel without Truncation

Nicholas M. Kiefer and Timothy J. Vogelsang

Журнал:

Conlin, Michael, O'Donoghue, Ted, Vogelsang, Timothy J

Рік:

2002

Мова:

english

Файл:

PDF, 111 KB

english, 2002

Projection Bias in Catalog Orders

Журнал:

American Economic Review

Рік:

2007

Мова:

english

Файл:

PDF, 415 KB

english, 2007

Heteroskedasticity, autocorrelation, and spatial correlation robust inference in linear panel models with fixed-effects

Журнал:

Perron, Pierre, Vogelsang, Timothy J.

Рік:

2012

Мова:

english

Файл:

PDF, 372 KB

english, 2012

Nonstationarity and Level Shifts With an Application to Purchasing Power Parity

Журнал:

Vogelsang, Timothy J., Wagner, Martin

Рік:

1992

Мова:

english

Файл:

PDF, 943 KB

english, 1992

Integrated modified OLS estimation and fixed- inference for cointegrating regressions

Журнал:

Helle Bunzel and Timothy J. Vogelsang

Рік:

2014

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.16 MB

english, 2014

Powerful Trend Function Tests That Are Robust to Strong Serial Correlation, with an Application to the Prebisch: Singer Hypothesis

Журнал:

Рік:

2005

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.67 MB

english, 2005

Nonlinear Econometric Modeling in Time Series Analysis: Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theoryby William A. Barnett; David F. Hendry; Svend Hylleberg; Timo Terasvirta; Dag Tjostheim; Allan Wurtz

Журнал:

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 87 KB

english, 2001

Unit Roots, Cointegration, and Structural Changeby G. S. Maddala; In-Moo Kim

Журнал:

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 476 KB

english, 2001

Nonlinear Econometric Modeling in Time Series Analysis: Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory

Журнал:

Siddharth Chandra and Timothy J. Vogelsang

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 127 KB

english, 2001

Change and Involution in Sugar Production in Cultivation-System Java, 1840-1870

Журнал:

The Journal of Economic History

Рік:

1999

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.46 MB

english, 1999

SPECIAL ISSUE OF ECONOMETRIC THEORY ON BOOTSTRAP AND NUMERICAL METHODS IN TIME SERIES: GUEST EDITORS’ INTRODUCTION

Taylor, A.M. Robert, Vogelsang, Timothy J.

Журнал:

Kiefer, Nicholas M., Vogelsang, Timothy J.

Рік:

2011

Мова:

english

Файл:

PDF, 45 KB

english, 2011

HETEROSKEDASTICITY-AUTOCORRELATION ROBUST TESTING USING BANDWIDTH EQUAL TO SAMPLE SIZE

Журнал:

Рік:

2002

Мова:

english

Файл:

PDF, 204 KB

english, 2002

Comment

Vogelsang, Timothy J.

Журнал:

Bunzel, Helle, Vogelsang, Timothy J

Рік:

2014

Мова:

english

Файл:

PDF, 372 KB

english, 2014

Powerful Trend Function Tests That Are Robust to Strong Serial Correlation, With an Application to the Prebisch–Singer Hypothesis

Журнал:

Yang, Jingjing, Vogelsang, Timothy J.

Рік:

2005

Мова:

english

Файл:

PDF, 457 KB

english, 2005

Finite sample performance of a long run variance estimator based on exactly (almost) unbiased autocovariance estimators

Журнал:

Economics Letters

Рік:

2018

Мова:

english

Файл:

PDF, 514 KB

english, 2018

Comment on "HAR Inference: Recommendations for Practice"

Vogelsang, Timothy J.

Журнал:

Timothy J. Vogelsang, Philip Hans Franses

Рік:

2018

Мова:

english

Файл:

PDF, 452 KB

english, 2018

Are winters getting warmer?

Журнал:

Environmental Modelling & Software

Рік:

2005

Мова:

english

Файл:

PDF, 280 KB

english, 2005

Testing for common deterministic trend slopes

Timothy J. Vogelsang, Philip Hans Franses

Журнал:

Marc Tomljanovich, Timothy J. Vogelsang

Рік:

2005

Мова:

english

Файл:

PDF, 336 KB

english, 2005

Are U.S. regions converging? Using new econometric methods to examine old issues

Журнал:

Empirical Economics

Рік:

2002

Мова:

english

Файл:

PDF, 127 KB

english, 2002

Sources of nonmonotonic power when testing for a shift in mean of a dynamic time series

Журнал:

Serena Ng, Timothy Vogelsang

Рік:

1999

Мова:

english

Файл:

PDF, 191 KB

english, 1999

Forecasting autoregressive time series in the presence of deterministic components

Журнал:

The Econometrics Journal

Рік:

2002

Мова:

english

Файл:

PDF, 217 KB

english, 2002

Two Simple Procedures for Testing for a Unit Root When There are Additive Outliers

Journal of Time Series Analysis

Журнал:

Рік:

1999

Мова:

english

Файл:

PDF, 212 KB

english, 1999

Simple Robust Testing of Regression Hypotheses

Nicholas M. Kiefer, Timothy J. Vogelsang, Helle Bunzel

Журнал:

Nicholas M. Kiefer, Timothy J. Vogelsang

Рік:

2000

Мова:

english

Файл:

PDF, 167 KB

english, 2000

Heteroskedasticity–Autocorrelation Robust Standard Errors Using The Bartlett Kernel Without Truncation

Журнал:

Eduardo Zambrano, Timothy J. Vogelsang

Рік:

2002

Мова:

english

Файл:

PDF, 51 KB

english, 2002

A Simple Test of the Law of Demand for the United States

Журнал:

Jingjing Yang, Timothy J. Vogelsang

Рік:

2000

Мова:

english

Файл:

PDF, 79 KB

english, 2000

Fixed-b analysis of LM-type tests for a shift in mean

Журнал:

The Econometrics Journal

Рік:

2011

Мова:

english

Файл:

PDF, 347 KB

english, 2011

Fixed-b asymptotic approximation of the sampling behaviour of nonparametric spectral density estimators

Nigar Hashimzade, Timothy J. Vogelsang

Журнал:

Journal of Time Series Analysis

Рік:

2008

Мова:

english

Файл:

PDF, 987 KB

english, 2008

Testing for a Unit Root in a Time Series with a Changing Mean: Corrections and Extensions

Pierre Perron and Timothy J. Vogelsang

Журнал:

Рік:

1992

Мова:

english

Файл:

PDF, 188 KB

english, 1992

Wald-Type Tests for Detecting Breaks in the Trend Function of a Dynamic Time Series

Vogelsang, Timothy J.

Журнал:

Fomby, Thomas B., Vogelsang, Timothy J.

Рік:

1997

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.28 MB

english, 1997

The Application of Size-Robust Trend Statistics to Global-Warming Temperature Series

Журнал:

Journal of Climate

Рік:

2002

Мова:

english

Файл:

PDF, 113 KB

english, 2002

Wald-Type Tests for Detecting Breaks in the Trend Function of a Dynamic Time Series

Журнал:

Vogelsang, Timothy J., Wagner, Martin

Рік:

1997

Мова:

english

Файл:

PDF, 2.90 MB

english, 1997

List of contents

Журнал:

System

Рік:

1989

Мова:

english

Файл:

PDF, 162 KB

english, 1989

Economic Forecasting (2 vols)by Terence C. Mills

Журнал:

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 86 KB

english, 2001

Testing for a Shift in Mean without Having to Estimate Serial-Correlation Parameters

Журнал:

Philip Hans Franses and Timothy J. Vogelsang

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 399 KB

english, 1998

On Seasonal Cycles, Unit Roots, and Mean Shifts

Журнал:

Review of Economics and Statistics

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 346 KB

english, 1998

Econometricsby Badi H. Baltagi

Журнал:

Рік:

1999

Мова:

english

Файл:

PDF, 486 KB

english, 1999

Challenging Time Series: Limits to Knowledge, Inertia and Capriceby T. D. Stanley

Журнал:

Helle Bunzel, Nicholas M. Kiefer and Timothy J. Vogelsang

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 90 KB

english, 2001

Simple Robust Testing of Hypotheses in Nonlinear Models

Журнал:

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.10 MB

english, 2001

Asymptotic Theory for Econometriciansby H. White

Журнал:

Franses, Philip Hans, Vogelsang, Timothy J.

Рік:

2002

Мова:

english

Файл:

PDF, 547 KB

english, 2002

On Seasonal Cycles, Unit Roots, and Mean Shifts

Журнал:

Review of Economics and Statistics

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 159 KB

english, 1998

Nonmonotonic power for tests of a mean shift in a time series§

Crainiceanu, Ciprian M., Vogelsang, Timothy J.

Журнал:

Journal of Statistical Computation and Simulation

Рік:

2007

Мова:

english

Файл:

PDF, 656 KB

english, 2007

Economic Forecasting

Журнал:

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 127 KB

english, 2001

Challenging Time Series: Limits to Knowledge, Inertia and Caprice

Журнал:

Bunzel, Helle, Kiefer, Nicholas M, Vogelsang, Timothy J

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 108 KB

english, 2001

Simple Robust Testing of Hypotheses in Nonlinear Models

Журнал: